Больше точности, меньше риска: как учёные усовершенствовали прогнозирование прибыли кампаний

Как спрогнозировать прибыльность высокотехнологичных компаний с большей точностью? Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) нашли ответ: они предложили комбинированный метод, который на 30% повысил точность прогноза ряда ключевых показателей.

Что изменили в прогнозировании

Разработанный в научной коллаборации метод сочетает машинное обучение, регрессию со случайными эффектами и кластеризацию, учитывающую тренды и волатильность данных. Такой подход позволил значительно сократить ошибку предсказаний по доходности на акционерный капитал (ROE).

"Ученые ТПУ разработали комбинированный подход для прогнозирования прибыльности. Он основан на машинном обучении, регрессии со случайными эффектами и кластеризации, которая учитывает тренды и волатильность данных", — говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Секрет успеха: тренды и сезонность

Ранее средняя ошибка прогноза ROE составляла около 5%, но новый метод снизил ее до 3,5%. Это стало возможным за счет более глубокого анализа сезонных колебаний и выявления скрытых тенденций.

"Разработанный нами метод позволяет разбить прибыль на три составляющие: тренд, сезонность и остаточную компоненту, что позволило значительно улучшить качество прогнозов", — отметил доцент отделения информационных технологий ТПУ Никита Мартюшев.

Благодаря применению алгоритмов машинного обучения среднеквадратичная ошибка прогнозов прибыли снизилась на 25% по сравнению с методами простых временных рядов.

Прогноз на 2025 год

Расчёты показали: трендовая составляющая прошлых лет и динамика продаж 2025 года имеют ключевое значение для будущей рентабельности. Если продажи вырастут, рентабельность тоже пойдет вверх, но при падении продаж позитивная тенденция может нарушиться.

Дальнейшие планы

Метод планируют испытать и на других отраслях экономики: обрабатывающей промышленности, добыче полезных ископаемых и других сферах.

"Мы планируем протестировать предложенный гибридный метод на предприятиях из других секторов российской экономики для оценки их применимости в других отраслях", — сообщила доцент отделения экономики и организации производства ТПУ Любовь Спицына.

Как проходило исследование

Для анализа использовались финансовые и операционные данные 1 811 компаний за 2013-2018 годы. Ученые рассмотрели динамику доходов от продаж, валовой и операционной прибыли, чистой прибыли, рентабельности активов и капитала, долговую нагрузку, а также рыночные доли компаний.

Проект объединил усилия Инженерной школы информационных технологий и робототехники и Бизнес-школы ТПУ, Московского политеха и Иркутского национального исследовательского технического университета.

Уточнения

Прогно́з (от греч. πρόγνωση "предвидение, предсказание") — это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления. В узком смысле, это вероятностное суждение о будущем состоянии объекта исследования.